Orijinal başlık: "Zincir Üstü Veri Akademisi (VII): Ark'ın araştırmaya katıldığı yepyeni bir $BTC büyülü fiyatlandırma metodolojisi (II)"

Orijinal yazar: Bay Berg, Zincir üstü veri analisti

Bu makale, toplam 10 makaleden oluşan Zincir Üstü Veri Akademisi serisinin 7.sidir. Zincir üstü veri analizini adım adım anlamanıza yardımcı olacağız. İlgilenen okuyucularımızın bu yazı dizisini takip etmelerini rica ederiz.

İlgili okumalar: "Zincir Üstü Veri Okulu (VI): Ark'ın araştırmaya katıldığı yepyeni, büyülü bir BTC fiyatlandırma metodolojisi (I)"

ÖZET

- Cointime Price serisinde üç makale var ve bu makale ikincisi

- Bu makale, Cointime Price'ın zirveden kaçış uygulama yöntemini tanıtacaktır

- Bu makale, kişisel olarak tasarlanmış bir sapma modelini tanıtacaktır

1. Cointime Price'a Kısa Bir Bakış

Cointime Price kavramı, BTC'nin adil fiyatını değerlendirmek için "zaman ağırlıklı" bir yaklaşım kullanan Cointime Economics'ten kaynaklanmıştır.

Basit LTH (uzun vadeli tutucular) ve STH (kısa vadeli tutucular) ile karşılaştırıldığında, Cointime Fiyatı daha esnek ve hassastır. Aynı zamanda model, antik çağlarda kaybedilen BTC'nin etkisini de etkili bir şekilde dışlayabiliyor.

İlk makalede Cointime Price ve dip seçme uygulaması detaylı olarak tanıtıldı. Konsepti anladıysanız, bugünün konusuna resmi olarak girelim: üstten kaçış uygulaması

2. Üstten kaçış uygulama metodolojisi: Cointime Fiyat Sapması model tasarımı

Cointime Fiyat Sapması, zincir üstü verileri incelerken tasarladığım modellerden biridir ve üstten kaçış analizinin haftalık raporunda uygulanmıştır.

İlgili tweetler: [Kaçış top modelinin tanıtımı](https://x.com/market_beggar/status/1870763628645032213)  

Aşağıda model tasarım prensipleri ve modelin BTC zirvesini belirlemek için nasıl kullanılacağı açıklanacaktır. Bu makalenin tüm içeriği özgün araştırmadır. Araştırma süreci kolay değildir ve bizi desteklemenizi umuyoruz.

1. Güncel fiyat ile Cointime Fiyatı arasındaki sapmanın derecesini ölçün

Sapma derecesini neden ölçmemiz gerekiyor?

- Cointime Fiyatı, özellikle uzun vadeli sahiplerin (LTH) tutma maliyeti olmak üzere, BTC çiplerinin gerçek tutma maliyetini büyük ölçüde temsil ediyor.

- Uzun vadeli yatırımcıların Cointime Fiyatı üzerindeki etkisi daha fazla olduğundan, BTC'nin güncel fiyatı Cointime Fiyatı'ndan önemli ölçüde yüksek olduğunda, uzun vadeli yatırımcıların kar alma motivasyonu artacak ve bu da dağıtım davranışını tetikleyebilir.

· Hesaplama formülü: Sapma oranı = (Güncel Fiyat - Cointime Fiyatı) / Güncel Fiyat

· Gözlenen sapma oranı (dağıtım oranı)

Şekilde görüldüğü gibi, dağıtım oranı eğrisini (mor çizgi) elde edebiliriz. Dağıtım oranının yüksek olduğu zamanlarda genellikle BTC'nin tepe noktasına denk geldiğini görebiliyoruz.

Peki, "yüksek"i nasıl tanımlarsınız? Daha sonra bu problemi çözmek için istatistiksel yöntemlerden yararlanacağız

2. Cointime Fiyat Sapması aşırı değer tanımı

Tarihsel verileri incelersek, Sapmanın en yüksek noktasının sabit olmadığını göreceğiz. Her boğa piyasasında, Sapma tepe değeri hafifçe düşmüştür. Dolayısıyla "yüksek pozisyon"u tanımlamak için yalnızca sabit bir değer kullanmak titizlik değildir.

Çözümde istatistikteki "standart sapma" kavramını benimsedim:

· Tarihsel Sapma verilerinin ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayın.

· “Ortalama + n standart sapmayı” “yüksek seviye (en üst sinyal)” olarak tanımlayın ve Eşik olarak kaydedin.

· Gürültüyü azaltmak için hareketli ortalamayı kullanarak Sapma verilerini yumuşatın.

· Sapma > hareketli ortalama değeri olduğunda Eşik, en üst sinyal tetiklenir.

· Standart sapma neden kullanılır?

· Sapmanın tarihsel eğilimi, ortalamaya dönüş özelliğine sahiptir (şekilde gösterildiği gibi).

· Standart sapma oynaklığı ölçer. BTC fiyat dalgalanmaları küçüldükçe Eşik de daha esnek olabilmek için dinamik olarak ayarlanacaktır.

Yukarıda görüldüğü gibi yukarıdaki işlemden sonra aşağıdaki gibi bir görüntü elde edebiliriz.

· Ek açıklama

- Nokta 2'deki n "ortalama + n standart sapma" ayarlanabilir bir parametredir: n daha büyük olduğunda, tepe sinyalinin görünme olasılığı daha düşüktür ve model daha titizdir.

- 3. maddedeki hareketli ortalama yumuşatma: esas olarak kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını filtreler ve sinyal güvenilirliğini artırır.

3. Kaçış tepe sinyali örneği

Şekilde görüldüğü gibi, mor çizgi (dağıtım oranı) turuncu çizgiyi (Eşik) aştığında, karşılık gelen BTC fiyatı genellikle bir aşama tepesindedir.

3. Sonuç

Bu makale Cointime Price serisinin ikincisidir. Önceki makalenin konseptini sürdürüyor ve bireylerin Cointime Price'ı kullanarak nasıl bir üst kaçış modeli tasarladıklarını paylaşıyor.

· Temel noktaların özeti: - Cointime Fiyat Sapması, mevcut BTC fiyatı ile Cointime Fiyatı arasındaki sapmayı niceliksel olarak belirler, uzun vadeli sahiplerinin pasta motivasyonunu çıkarır ve BTC'nin tepesini belirlemek için kullanılır.

- Modelin daha uyarlanabilir olmasını sağlamak için en üst sinyali dinamik olarak tanımlamak amacıyla “standart sapma” yöntemi kullanılır.

- Model aslında haftalık rapora uygulandı ve BTC'nin yüksek sinyallerini etkili bir şekilde yakalayabiliyor.

Sonraki plan:  

- Bu serideki üçüncü makale, zirveden kaçışta Cointime Price'ın uygulamasını incelemeye devam edecek, bu yüzden bizi izlemeye devam edin

Orijinal bağlantı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia